Desde el comienzo de su actividad la procesión de la cofradía, ha salido sin interrupción el Jueves Santo.

En un principio se la llamaba de los disciplinantes, de la cuerda y de la sangre.

Gozó de la devoción y favor del pueblo. No sólo salía el Jueves Santo, sino que tambien lo hacía por alguna necesidad, de hambre , peste u otra causa grave, salía del convento de S. Francisco por la noche para cumplir los deseos del cabildo y clerecía de la villa. haciendo rogativas para impetrar al Altísimo el cese de las calamidades.

Si había tempestad o peligro de invasión, la procesión al no poder salir daba vueltas por los claustros en completo silencio, mientras un disciplinante con dos hachones hacía el recorrido habitual finalizando al regresar .

En un principio hacía estación de penitencia por las cuatro parroquias que tenía, por aquellos tiempos la ciudad y en el convento de Santa María de Jesús.

Actualmente sale a las ocho de la noche de la parroquia de San Mateo.

En su recorrido, existen una serie de lugares donde su observación resulta especialmente recomendable:

La salida de San Mateo, donde los pasos quedan enmarcados en la puerta plateresca, produciéndose unos instantes de suma belleza que resultan resaltados, por la pericia que implica franquear el arco.

La bajada por la Calle Ancha donde todo el esplendor de la Parte Antigua queda de manifiesto. Así como el descenso por los Adarves y sobre todo si se contempla cerca del Arco de la Estrella.

Finalmente, como momento intimo, hay que destacar la oración que tiene lugar en la plaza de San Mateo marcando el final de la procesión. Está dirigida por el Director Espiritual de la cofradía y durante la misma, los pasos quedan alineados a la derecha de la plaza según el orden de llegada.